ДЕКОМПОЗИЦІЯ МОДЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ
DOI:
https://doi.org/10.36994/2788-5518-2023-01-05-11Ключові слова:
випадковий процес, модель, декомпозиція, тренд, сезонна складова, стаціонарна складова, прогнозуванняАнотація
Розглядаються особливості виконання декомпозиції моделі нестаціонарного випадкового процесу, яка полягає в роздільному визначенні довільного тренду, сезонної складової та стаціонарної складової. Це дозволяє вирішувати завдання прогнозування, що означає на кілька кроків уперед передбачення значень випадкового процесу. Показано деякі проблеми, що виникають при використанні моделі авторегресії-проінтегрованого ковзного середнього для декомпозиції моделі випадкового нестаціонарного процесу. Наведено результати досліджень на реальних даних, що демонструють процесс декомпозиції моделі нестаціонарного випадкового процесу.
Посилання
Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Пер. с. англ. М. : Мир, 1974. 406 с.
Brockwell P. J., Davis R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 2002. 434 р.
Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М. : Мир, 1990. 584 с.
Тихонов В. А., Чеботарёва Д. В. Прогнозирование потока данных в сетях мобильной связи // Наукоємні технології в інфокомунікаціях. Матеріали ІІІ Міжнародн. наук.-практ. конф. Харків : Друкарня «Мадрід», 2019, С. 126-127.
