МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ ЦІНИ ЗОЛОТА В ДОЛАРАХ США
DOI:
https://doi.org/10.36994/2788-5518-2021-02-02-22Ключові слова:
часовий ряд, персистентність, нормований розмах, показник Херста, ефективний ринок, фрактальність, довга пам'ятьАнотація
У роботі аналізується коливання ціни золота в доларах США за період 02.01.08-11.11.10. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд ціни золота є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду ціни золота. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.
##submission.downloads##
Опубліковано
2022-01-15
Як цитувати
Бескровний, О., & Фортуна, В. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ ЦІНИ ЗОЛОТА В ДОЛАРАХ США. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології, 2(02). https://doi.org/10.36994/2788-5518-2021-02-02-22
Номер
Розділ
Статті
